🎲 你的交易策略成功的几率有多大？
输入胜率、盈亏比和每笔风险，模拟 1,000+ 条资金曲线，评估盈利概率、破产风险与预期回撤
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如何使用本蒙特卡洛模拟器
输入你的交易策略指标
输入胜率（盈利单比例）、平均盈利、平均亏损和交易笔数。这些构成蒙特卡洛分析的基础。建议使用实际交易或回测的历史数据，以获得最佳效果。
配置风险与账户参数
设置初始账户余额和每笔风险。选择仓位模式：复利按当前余额的一定比例下注（盈利后变大、亏损后变小）；固定金额每笔下注相同金额。然后设置爆仓阈值——定义"爆仓"的回撤水平（30%、50% 或 70%）。
运行模拟
模拟器基于你的指标生成数千条随机的交易序列。每条序列以不同顺序重新排列你的盈亏，以揭示顺序的重要性，从而构建潜在结果的全貌。
分析结果
查看盈利概率、破产风险、中位与 95 分位最大回撤、中位盈亏比，以及最终余额分位数（第 5 到第 95 分位）。这些指标揭示策略是否可持续、最差情况下回撤有多深，以及可以理性预期的收益区间。
调整并迭代
测试策略的不同变体：降低胜率、收紧止损、提高每笔风险，观察细微变化如何级联影响模拟结果，从而找到盈利潜力与回撤风险之间的最优平衡。
策略对比表
不同交易画像在蒙特卡洛模拟下的表现。可用于评估自己的策略，或探索调整参数对结果的影响。
| 画像 | 胜率 | 盈亏比 | 每笔风险 | 仓位 | 每笔期望值 | 典型盈利概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守型 | 40% | 3.0:1 | 0.5% | 固定 | +0.20% | 68% |
| 均衡型 | 55% | 1.5:1 | 1.0% | 复利 | +0.325% | 72% |
| 激进型 | 60% | 1.5:1 | 2.0% | 复利 | +0.60% | 76% |
| 超短线 | 70% | 0.8:1 | 1.0% | 固定 | +0.14% | 71% |
| 波段型 | 45% | 2.5:1 | 1.5% | 复利 | +0.475% | 70% |
仓位模式：复利 vs 固定金额
仓位规模对资金曲线的形状和风险特征影响巨大。本模拟器可让你并排对比两种方式。
复利
每笔交易按当前余额的一定比例下注。盈利后下一笔更大（复利增长）；亏损后下一笔更小（自然降险）。这带来指数增长潜力，但在连亏期间也会放大回撤。
固定金额
每笔交易下注相同金额，按起始资金计算。¥250,000 的账户按 1% 风险，每笔始终风险 ¥2,500，与当前余额无关。这带来线性增长和更浅的回撤，但相比复利限制了上行空间。
在相同参数下用两种模式各运行一次模拟，即可看到复利如何同时放大收益与风险。多数专业交易者先从固定金额开始，在建立起信心后再转向复利。
关键指标参考
理解蒙特卡洛模拟揭示的交易策略可行性与风险特征的核心指标。
盈利概率
以盈利而非亏损结束的模拟交易序列占比。更高的 POP 意味着更稳健的策略。职业交易者通常追求 65% 以上，世界级策略可达 80%+。
破产风险
模拟过程中账户余额曾跌至所选爆仓阈值以下的概率——即便后来回升。可将阈值设为起始资金的 30%、50% 或 70%。即便是盈利策略，若仓位过于激进也可能具有显著的破产风险。
相关交易工具
将本模拟器与下列工具配合使用，可获得关于风险与优势的完整图景。