🏦 自营交易公司（Prop Firm）投资回报率计算器
基于蒙特卡洛模拟，评估考核费 ROI、通过率、爆仓风险与利润分成，判断考核是否值得投入
来自你的交易日志或回测——这些数据驱动模拟。
基于 1,000 次模拟的中位结果。历史表现不代表未来收益，交易存在重大亏损风险。
本计算器仅提供估算，仅供教育用途。
不同每笔风险水平下你的结果如何变化。
| 每笔风险 | 通过率 | 爆仓 | 中位利润 | ROI |
|---|
如何使用本自营交易公司投资回报率计算器
选择自营公司或设置自定义规则
选择预设（FTMO、Topstep、Apex、MyFundedFX）自动填入账户规模、利润分成、考核费和回撤限制。或切换到自定义模式，手动输入任何公司的规则。
输入你的交易数据
从实际交易历史输入胜率、平均盈利和平均亏损。如果不知道这些数字，可从交易日志或回测数据获取。计算器同样接受每笔风险比例和每月交易笔数。
设置考核规则（可选）
点击"考核规则"展开评估阶段设置。输入考核的盈利目标百分比和允许的最大天数。模拟器会评估你在获得实盘资金前能否通过——包括评估窗口内发生的爆仓。
解读模拟结果
计算器运行 1,000 次蒙特卡洛模拟。你会看到中位利润、爆仓概率、P10/P90 区间，以及考核费 ROI。回本计数器告诉你需要几个分红周期才能收回费用——若你的优势稳固通常为 1–3 个。单次分红数字显示每次达到分红阈值时可提取的预期金额。
对比不同场景
调整每笔风险，在追踪与静态回撤之间切换，或尝试不同公司。观察每项变化如何影响预期利润和爆仓概率，从而找到扣费与分成后到手最多的方案。
关键指标参考
每个输出指标的含义，以及评估自营公司考核时如何使用。
预期ROI
基于模拟的中位结果（而非平均值）计算的考核费回报率。用中位数是因为它对拉高平均值的极端离群样本更稳健。ROI 高于 100% 意味着具有你这种数据的典型交易者能赚回两倍以上费用。
分红周期回本
需要几次分红才能完全收回考核费和激活费。显示为"第1次分红后""第2次分红后"等。这比用交易日更有意义——只有当你达到盈利阈值时才会发生分红，通常每 1–2 周一次。
预期单次分红
每次达到分红阈值时可合理预期提取的金额。按月度平均利润换算到分红间隔。对每两周分红的公司，约为月均值的一半——这是与考核费对比的数字。
中位利润
所有 1,000 次模拟的中间结果——一半高于此数、一半低于。与平均利润不同，中位数不会被少数极端盈利样本拉偏。这是你应该实际规划的结果。P10 和 P90 显示现实的下行与上行区间。
爆仓概率
账户触达最大回撤限额并被终止的模拟占比。爆仓率高于 40% 意味着在当前风险水平下，考核在统计上对你不利。追踪回撤公司（Topstep、Apex）通常比静态回撤公司有更严的限额。
隐含月收益
仅基于每笔期望值和每日交易笔数的线性月收益估算——在应用任何回撤或分红规则之前。与模拟的中位结果对比：两者差距大意味着回撤规则显著侵蚀了你的理论优势。
自营公司 vs 自有资金交易
自营交易公司的吸引力在于：只需承担考核费而非自有资金，即可获得大额账户规模。但利润分成、回撤限制和考核成本会显著改变数学。以下是并排对比。
| 因素 | 自有 ¥25万账户 | ¥100万自营公司（80/20分成） |
|---|---|---|
| 风险资本 | ¥25万（自有资金） | ¥5,000 考核费 |
| 交易资金 | ¥25万 | ¥100万 |
| 10%收益的利润 | ¥2.5万（全部自留） | ¥8万（留80%） |
| 允许最大回撤 | 无外部限制 | 5-10%（公司规则） |
| 单日回撤限额 | 无 | 2-5%（因公司而异） |
| 前期成本 | ¥25万 | ¥1,550-¥5,000（考核费） |
| 如果爆仓 | 损失真实资金 | 仅损失考核费 |
| 适合人群 | 有资金且无时间压力的交易者 | 资金有限但稳定的交易者 |
关键结论：当分成后的预期利润超过你用小账户自营所得，且策略能在回撤规则下存活时，自营公司在财务上才划算。本计算器替你算好这些数字。实盘后，可在一个面板中跟踪每个实盘账户的盈亏、限额和分红安排。
自营公司ROI公式
驱动本计算器的核心公式。理解它们有助于找出对盈利能力影响最大的变量。
每笔期望值
52%胜率、1.2%平均盈利、1.0%平均亏损：EV = (0.52 × 1.2%) − (0.48 × 1.0%) = 0.624% − 0.48% = 每笔 +0.144%。正的期望值是任何自营考核的最低要求——负期望值策略无论风控多好都会亏钱。
隐含月收益
0.144% 期望值、每日3笔、21个交易日：0.144% × 3 × 21 = 隐含月收益约 9.1%。这是回撤规则、分红阈值和不利序列作用之前的理论上限，蒙特卡洛中位通常更低。
预期单次分红
若模拟得出月均 ¥48,000、公司每两周分红（每10个交易日）：¥48,000 × 10 ÷ 21 = 约 ¥22,860/次。直接与总费用对比，可估算多久收回投入。
分红周期回本
若总成本（考核费+激活费）为 ¥5,490、每次分红赚 ¥22,860：回本 = ⌈5490 ÷ 22860⌉ = 1 个分红周期。计算器显示为"第1次分红后""第2次分红后"——这比用天数更现实，因为分红必须先达到盈利阈值。
考核费ROI
计算器使用 1,000 次模拟的中位利润（而非平均），因为平均值会被极端样本拉高。中位 ROI 告诉你典型结果。
相关交易工具
将本计算器与下列工具配合使用，可获得关于风险与优势的完整图景。